Risc de tipus d'interès

La variable tipus d'interèsés una variable bàsica en l'anàlisi financera. El seu estudi dóna informaciósobre quins tipus d'interès són rellevants en el mercat i sobre com s'han de quantificar. El risc que genera la variabilitat dels tipus d'interèsés un dels riscos financers importants sobretot en la gestióde carteres de renda fixa i la seva repercussióen empreses financeres i d'assegurances. El llibre està dividit en dues parts. En la primera s'estudia l'estructura de tipus d'interès i s'analitzen els diferents tipus que coexisteixen en el mercat en cada moment. Se'n diferencia la naturalesa, efectius i nominals, i tambéla localitzacióen el temps i el termini al qual estan associats, spot i forward. En la segona part s'estudia l'efecte de la volatilitat dels tipus d'interès en carteres de renda fixa i les solucions tècniques per a immunitzar-les.